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Relações de Curto e Longo Prazo e Teoria da Cointegração - Uma aplicação à função procura de moeda em Portugal
Sandra Gancho Custodio
Sujeito a confirmação por parte da editora
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Detalhes do Produto
- Editora: Colibri
- Categorias:
- Ano: 2011
- ISBN: 9789896890810
- Número de páginas: 362
- Capa: Brochada
Sinopse
Este trabalho expõe alguns desenvolvimentos teóricos relevantes no âmbito da Econometria, concretamente a análise de séries temporais integradas na linha de investigação da teoria da cointegração. É apresentada uma aplicação empírica que visou analisar a eventual existência de uma função procura de moeda em Portugal no período de 1979/4 a 1998/4, tendo como alicerce o conceito de cointegração que, a seu tempo, veio revolucionar a ciência econométrica. Foram estudadas as propriedades estocásticas das séries envolvidas, a ordem de integração e, com base no teste de cointegração de Johansen, foi encontrada uma potencial relação de equilíbrio interpretável como uma função procura de moeda de longo prazo. Procedeu-se à estimação de um modelo mecanismo corrector do erro (MCE) para a moeda real e foram aplicadas técnicas de especificação dinâmica por forma a analisar a estabilidade e previsibilidade da procura de moeda em Portugal, concretamente as funções impulso-resposta generalizadas e persistência do perfil. Dispõe, ainda, de um anexo metodológico no qual são apresentados os principais conceitos e metodologias inerentes à temática em questão. Desta forma poderá ser uma ferramenta útil para quem pretenda familiarizar-se com os modelos de série temporais no contexto da abordagem da cointegração.
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